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Voici les indicateurs et les statistiques les plus précis en matière d'investissement, qui fonctionnent parfaitement…

Samuel Rivière
21. 4. 2023
5 min read

Il n'est pas facile de naviguer sur les marchés boursiers. Mais il existe des indicateurs, des indicateurs et des statistiques qui peuvent suggérer beaucoup de choses et nous donner une certaine orientation. Aujourd'hui, nous allons examiner trois d'entre eux qui fonctionnent depuis de nombreuses années.

Ces statistiques existent depuis des décennies

1) La longévité est la clé

Il est difficile de prédire les mouvements des marchés boursiers. Ou presque. Mais il existe un indicateur qui ne s'est jamais trompé depuis plus d'un siècle. En effet, il est facile de se laisser emporter par les fluctuations à court terme du marché. Mais celles-ci sont loin d'être aussi importantes que le potentiel à long terme. Il est extrêmement intéressant d'examiner le rendement total de l'indice S&P 500 depuis 1900. Les analystes ont examiné 104 années de données, de 1919 à 2022, pour voir lesquelles de ces périodes de 20 ans ont enregistré des rendements totaux positifs.

Ils ont constaté que, quelle que soit l'évolution du marché boursier au cours de ces périodes, l'indice S&P 500 a enregistré des rendements totaux positifs sur 20 ans dans 100 % des cas. En d'autres termes, à tout moment après 1900, vous pouviez investir dans un fonds indiciel S&P 500, et si vous le conserviez pendant 20 ans, vous obteniez des rendements totaux positifs.

Au cours des deux dernières décennies, nous avons connu certains des pires ralentissements de l'histoire - du krach des dot-com à la grande récession, en passant par le krach du COVID-19 et maintenant le ralentissement actuel.

Malgré tout, l'indice S&P 500 est resté positif à plus de 180 % pendant cette période. Si vous aviez investi dans un fonds indiciel S&P 500 en janvier 2000, non seulement votre investissement aurait survécu, mais vous auriez presque triplé votre argent à ce jour.

Comme le montre le tableau ci-dessus, même en conservant son investissement pendant 10 ans, la probabilité d'un résultat positif est de 94 %, mais elle diminue avec le temps.

2) Les vendeurs à découvert ont raison

Il est intéressant de constater que les vendeurs à découvert ont plus souvent raison que tort.

C'est ce qui ressort des recherches de Matthew Ringgenberg, professeur de finance à l'université de l'Utah et l'un des principaux experts universitaires de l'interprétation du comportement des vendeurs à découvert.

Dans son étude fondamentale sur le sujet, il a déclaré que, lorsqu'il est interprété correctement, le ratio de vente à découvert est "probablement l'indicateur connu le plus fort des rendements totaux des actions" au cours des 12 prochains mois, surpassant n'importe lequel des indicateurs populaires utilisés pour prédire les rendements, tels que les ratios cours/bénéfices ou cours/valeur comptable.

Mais c'est l'interprétation correcte qui est importante. Celle-ci est liée à l'observation de Ringgenberg selon laquelle les données brutes sur les positions courtes deviennent un meilleur indicateur lorsqu'elles expriment la position du ratio des positions courtes par rapport à sa tendance sous-jacente. Le ratio brut représente le nombre de positions courtes en pourcentage du nombre total d'actions en circulation.

3) Croix d'or

Ceci va être quelque chose pour @krystofjane. En effet, nous allons entrer dans l'analyse technique.

De nombreux investisseurs ont probablement entendu parler du "golden cross". Il s'agit d'un schéma technique qui se produit lorsque la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme. Il existe donc de nombreuses variantes. Elle se produit lorsque la moyenne mobile d'une période plus courte (généralement 50 jours de bourse) croise la moyenne mobile ascendante d'une période plus longue (généralement 200 jours de bourse).

Ce croisement est le signe d'une opportunité d'investissement et d'un potentiel de croissance des prix. Il s'applique particulièrement aux graphiques des cours des actions, des contrats à terme et des devises.

Il indique une intensification de la dynamique de croissance des prix. Si le croisement est suivi d'une croissance rapide des prix, cela peut indiquer qu'une nouvelle tendance forte est en train d'émerger. Il est utilisé avec d'autres indicateurs. De meilleurs résultats sont obtenus si le "golden cross" est confirmé par d'autres signaux techniques tels que les supports et résistances de prix, les canaux de tendance, etc.

À l'inverse, le concept de "dead cross" signale un changement de tendance à la baisse et indique une opportunité de vente. Le MA à court terme commence à baisser. En analyse technique, il s'agit de l'un des signaux de renversement de tendance les plus connus et les plus couramment interprétés.

Il existe un autre type de croix d'or, appelé super croix d'or.

Comme le golden cross standard, cet indicateur apparaît lorsque la moyenne mobile à 50 jours croise la moyenne mobile à 200 jours. Toutefois, le super golden cross ne se produit que lorsque la moyenne mobile à 50 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours pendant au moins trois jours. La moyenne mobile la plus courte doit également rester au moins neuf mois en dessous de la moyenne mobile à plus long terme.

Il est intéressant de noter que, depuis 1950, il a prédit à 100 % le début d'un nouveau marché haussier pour l'indice S&P 500. Après la rupture du super croisement, l'indice a progressé en moyenne de 24 % au cours des 12 mois suivants.

Quel est votre indicateur ou statistique préféré ?

Clause de non-responsabilité : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement de mon résumé et de mon analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.

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